STATISTIK PARAMETRIK

STATISTIK PARAMETRIK

Penggunaan “Statistik Parametrik” adalah berdasarkan  asumsi bahwa populasi di mana sampel diambil berdistribusi secara normal dan data dikumpulkan pada skala interval atau rasio (Sekaran, 2006).

Syarat lain untuk penggunaan statistik parametrik selain data harus Terdistribusi Normal, yaitu syarat “Kecukupan Sampel” harus terpenuhi, dimana untuk  parametrik (Univariate, Bivariate, dan Multivariate selain metode SEM) mensyaratkan kecukupan sampel > 30 sampel (Santoso, 2001). 

Berbeda pada metode SEM menysyaratkan kecukupan sampel harus > 100 sampel.  Metode terendah dalam SEM adalah “Maximum Likelihood” yang mensyarat sampel metode berada pada rentang 100-200 sampel (lihat Ghozali, 2005; Ghozali dan Fuad, 2008; Hair et al, 2008).

Baca:  “mengingat kembali sejumlah istilah dan pengujian statistik”  dan “lanjutan-1-mengingat-kembali”.

Ø UJI BEDA:

1.    One-Sample T test

2.   Independent sample T test (Uji Dua Sampel Tidak Berhubungan)

Uji beda T Test ini  digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan (independent) memiliki rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2006; Sekaran, 2006; Santoso, 2000).

3.   Paired Samples T test (Uji Dua Sampel Berhubungan)

Paired sample T test (related sample) digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan.

4.  ANALYSIS OF VARIANCE

Analysis of variance merupakan metode pengujian hubungan antara satu variabel dependen (skala metrik) dengan satu atau lebih variabel independen (skala non-metrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua). (lihat Ghozali, 2006; Santoso, 2000)

1)   One-Way Anova

2)Two-Way Anova

3)   ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA)

4) MULTIPLE ANALYSIS OF VARIANCE (MANOVA)

Uji Keberlanjutan Anova:

·       LSD

·       Bonferroni

·       Sidak

·       Scheffe

·       Dan lain sebagainya.

Ø  KORELASI

1.     Correlate Bivariate (PEARSON CORRELATION)

2.     Correlate Partial

3.     Correlate Distances

Ø  CFA (CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS)

Ø  RELIABILITY

1.     Alpha (Cronbach Alpha)

2.     Split-Half

3.     Guttman

4.     Parallel

5.     Strict Parallel

Ø  ANALISIS REGRESI (SIMPLE/MULTIPLE LINEAR REGRESSION )

Dalam regresi selain syarat kecukupan sampel harus >30, syarat asumsi klasik tidak hanya terbatas pada pengujian Normalitas saja, akan tetapi harus dilengkapi dengan metode pengujian lain, seperti: autocorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan pengujian lainnya (Gujarati Mensyaratkan minim pengujian asumsi klasik terdiri dari 10 pengujian. Lihat Gujarati, 2003). Syarat asumsi klasik yang lazim digunakan di Indonesia, mensyaratkan asumsi klasik dilakukan minim menggunakan 4 pengujian, yaitu: normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

  Sebelum melakukan uji linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik (Ghozali, 2011: 105). Tujuan pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias, data yang baik adalah yang tidak mengalami masalah asumsi klasik atau dinyatakan BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). Rosadi (2012:52) menyatakan model regresi dibangun atas beberapa asumsi klasik yang diperlukan untuk mendapatkan estimator OLS yang bersifat BLUE.

Analisis regresi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variable independen (Ghozali, 2006).

Ø  MODERATING/MODERASI

Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabelindependen lainnya terhadap variabel dependen.

1.     Interaksi

2.     Selisih Mutlak

Ø  INTERVENING/MEDIASI

Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating (mediasi), fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen/ bebas dengan variabel dependen/terikat (Ghozali, 2006:175). Dalam intervening/mediasi, terdapat tiga keputusan dalam hubungan intervening/mediasi (analisis path). Menurut Heir et. al. (2006:867), sebuah efek mediasi akan terbentuk ketika variabel/konstruk ketiga sebagai memediasi hubungan antara kedua konstruk lainnya.

Ø   UJI ASUMSI KLASIK/PRASYARAT

Tujuan pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias, data yang baik adalah yang tidak mengalami masalah asumsi klasik atau dinyatakan BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator).

1.     Uji Multikolonieritas (VIF & TOLERANCE)

Menurut Ghozali (2006) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melakukan analisis terhadap matrik korelasi variabel-variabel independen. Dimana jika antar variable independennya terdapat korelasi yang cukup tinggi (diatas 90% atau 0,90), maka hal ini menandakan adanya multikolonieritas.

Selain dengan analisis matrik korelasi, uji multikolonieritas juga dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) yaitu:

1).   Nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

2). Nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10 maka disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

2.   Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data time series) atau ruang (seperti dalam data cross sectional). Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

ü   Durbin-Watson

ü   Lagrange Multiplier (LM test)

ü   Box-Pierce & Ljung Box

ü   Run Test

ü   Autokorelasi Linier Berorde Tinggi (Breusch-Godfrey Test) BGLM

ü  Koreksi autokorelasi “lagged dependent variable”

ü  Koreksi autokorelasi “Cochrane Orcutt”

3.    Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah dimana tidak terjadi heteroskedastisitas.

ü   Scatter-Plot

ü   Park

ü   Glejser

ü   White

ü   Breusch-Godfrey Test

ü   Harvey

ü   ARCH

ü  Koreksi Heteroskedastisitas FGLS (Estimator Feasible Generalized Least Squares)

ü  Koreksi Heteroskedastisitas Consistent Coefficient Covariance

4.      Uji Normalitas

ü   P-PLOT

ü   Kolmogorov-Smirnov

ü   Lilliefors

ü   Jarque-Berra

5.      Uji Linearitas

ü   Durbin-Watson

ü   Ramsey Test

ü   Lagrange-Multiplier

ü   Polynomial

6.      Homogeneity of Variance test

DAFTAR PUSTAKA:

Ariefianto, Doddy. 2012. EKONOMETRIKA esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews. Penerbit Erlangga 2012.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate: dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hair, J. F. et. Al. 2006. Multivariate Data Analysis Sixth Edition. Pearson Educatiom, Inc. New Jersey, United State of America.

Wooldridge, J.M. 2005. Introductory Econometric: A Modern Approach. Addison Wesley, Boston.

Santoso, Singgih. 2001. Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business A Skill Building Approach. Second edition, Jhon Willey & Sons, Inc, New York.

____________. 2006. Research Methods for Business. Jakarta: Salemba Empat.